COT Forex - Compromissos de comerciantes da CFTC.
Posições líquidas não comerciais para a maior moeda.
Estes gráficos mostram os dados semanais de compromissos de comerciantes (COT) da CFTC: posições líquidas para comerciantes "não comerciais" (especulativos) nos mercados de futuros de divisas dos EUA, juntamente com contratos de juros abertos detidos por todas as partes. Estes dados futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex local e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado.
Sobre os Compromissos dos Comerciantes.
O Compromissos dos Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (baseados principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sexta-feira às 3:30 hora do leste e reflete os compromissos dos comerciantes na terça-feira anterior.
O COT fornece uma repartição de posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: & # 8220; comerciantes comerciais & # 8221; (no estrangeiro, tipicamente hedgers), & # 8220; comerciantes não comerciais e # 8221; (tipicamente, grandes especuladores) e "não reportáveis" e # 8221; (tipicamente, pequenos especuladores).
As Posições Líquidas Não Comerciais apresentadas no gráfico acima são de contratos de grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros cambiais para fins de especulação. Os especuladores não conseguem entregar contratos e não precisam de mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar seus # 8220; vender & # 8221; ou & # 8220; comprar & # 8221; posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lotes que variam de acordo com a moeda, são líquidos para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos).
O Juros Abertos representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume total (isto é, interesse).
Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira sempre é cotada diretamente contra o dólar americano. No mercado forex local, algumas moedas são citadas da maneira oposta. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição do mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem da cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso do Franco suiço, por exemplo, que em moeda estrangeira é cotado contra o dólar norte-americano (USD / CHF).
Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.
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Posições líquidas especulativas líquidas da CFTC.
O relatório semanal de compromissos de comerciantes (COT) da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornece uma discriminação das posições líquidas para comerciantes "não comerciais" (especulativos) nos mercados de futuros dos EUA. Todos os dados correspondem a posições ocupadas por participantes baseados principalmente em mercados de futuros de Chicago e Nova York. O relatório Compromissos de Comerciantes é considerado um indicador para analisar o sentimento do mercado e muitos comerciantes especulativos usam os dados para ajudá-los a decidir se deve ou não ter uma posição longa ou curta. Os dados de Compromissos de Comerciantes (COT) são divulgados todas as sexta-feira às 3:30 da tarde, hora oriental, enquanto aguarda um feriado nos EUA, para refletir os compromissos dos comerciantes na terça-feira anterior.
Investir | 19 de janeiro de 2018 | 1.
Investir | 13 de janeiro de 2018.
Investir | 05 de janeiro de 2018.
ThinkMarkets | 24 de julho de 2017.
Kathy Lien | 16 de maio de 2017 | 4.
A Fusion Media não aceitará qualquer responsabilidade por perda ou dano como resultado da dependência das informações contidas neste site, incluindo dados, cotações, gráficos e sinais de compra / venda. Por favor, esteja plenamente informado sobre os riscos e custos associados à negociação dos mercados financeiros, é uma das formas de investimento mais arriscadas possíveis. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Antes de decidir trocar câmbio ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e preços Forex não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem ser diferentes do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para fins de negociação. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados.
A posição líquida muda de dados.
As variações da posição líquida do grande comerciante e os dados das Alterações da posição da conta de negociação fornecem ao público uma visão do montante da negociação que resulta em mudanças líquidas para posições no nível do comerciante e no nível da conta. Os dados refletem a negociação que muda ou cria uma posição de fim de dia, em contraste com a negociação que não altera a posição líquida do fim do dia de um comerciante, como o spread ou a negociação diária. Esta divulgação de dados deve fornecer ao público, academia e comerciantes mais informações sobre liquidez do mercado.
O CFTC está fornecendo os dados ao público em uma única base. Para mais detalhes sobre esses relatórios, veja as notas explicativas que acompanham cada relatório.
Alterações da posição líquida do grande comerciante.
Os dados de Mudança de posição líquida do grande comerciante dependem do Sistema de Relatórios de Grandes Comerciantes (LTRS) da Comissão. Os dados identificam, para uma determinada semana, as mudanças de posição líquida média diária para grandes comerciantes em 27 mercados de futuros físicos e de oito futuros financeiros, de janeiro de 2009 a maio de 2018. O relatório também fornece valores para mudanças de posição líquidas usando as mesmas classificações de comerciantes que a Comissão & rsquo; s & ldquo; Compromissos desagregados de Comerciantes & rdquo; relatórios.
Os dados das Mudanças de posição líquida do grande comerciante podem ser encontrados nesta pasta de trabalho do Excel ou no arquivo de texto delimitado por vírgulas. Observe que cada planilha se concentra em um contrato de futuros de commodities.
As medidas da Mudança de posição líquida média grande (PDF) são fornecidas em duas tabelas. Essas tabelas também incluem o volume de negociação médio, somente para os futuros e o interesse aberto.
Alterações da posição líquida da conta de negociação.
Os dados de mudança de posição líquida da conta de negociação dependem de dados de transações fornecidos à Comissão pelas trocas. Os dados mostram, para uma determinada semana, a mudança de posição líquida média diária no nível da conta de negociação. Os dados abrangem 20 mercados de futuros físicos e de oito futuros financeiros de abril de 2018 a maio de 2018.
Os Dados de Posição Líquida da Conta de Negociação podem ser encontrados neste caderno de exercícios Excel ou arquivo de texto delimitado por vírgulas.
As medidas das mudanças na posição líquida média da conta de negociação (PDF) são fornecidas em duas tabelas. Além de fornecer um volume de negociação médio e de futuros e um interesse aberto, essas tabelas também permitem ao leitor comparar diretamente as duas medidas.
Posições líquidas especulativas da CFTC JPY.
O relatório semanal de compromissos de comerciantes (COT) da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornece uma discriminação das posições líquidas para comerciantes "não comerciais" (especulativos) nos mercados de futuros dos EUA. Todos os dados correspondem a posições ocupadas por participantes baseados principalmente em mercados de futuros de Chicago e Nova York. O relatório Compromissos de Comerciantes é considerado um indicador para analisar o sentimento do mercado e muitos comerciantes especulativos usam os dados para ajudá-los a decidir se deve ou não ter uma posição longa ou curta. Os dados de Compromissos de Comerciantes (COT) são divulgados todas as sexta-feira às 3:30 da tarde, hora oriental, enquanto aguarda um feriado nos EUA, para refletir os compromissos dos comerciantes na terça-feira anterior.
Investir | 19 de janeiro de 2018 | 1.
Investir | 13 de janeiro de 2018.
Investir | 05 de janeiro de 2018.
Kathy Lien | 09 de fevereiro de 2018 | 1.
A Fusion Media não aceitará qualquer responsabilidade por perda ou dano como resultado da dependência das informações contidas neste site, incluindo dados, cotações, gráficos e sinais de compra / venda. Por favor, esteja plenamente informado sobre os riscos e custos associados à negociação dos mercados financeiros, é uma das formas de investimento mais arriscadas possíveis. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Antes de decidir trocar câmbio ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e preços Forex não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem ser diferentes do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para fins de negociação. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados.
Notas explicativas.
Interesse aberto.
O interesse aberto é o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados por uma transação, por entrega, por exercício, etc. O agregado de todos os juros de longo prazo é igual ao agregado de todos os interesses abertos curtos.
O interesse aberto ou controlado por um comerciante é referido como a posição desse comerciante. Para o relatório COT Futures-and-Options-Combined, a opção open interest e as opções de opções de comerciantes são calculadas numa base futura equivalente usando fatores delta fornecidos pelas bolsas. Os juros de chamada longa e de curto prazo são convertidos em longo prazo de juros futuros equivalentes. Da mesma forma, os juros de curto prazo e de longo prazo são convertidos em futuros curtos - interesse aberto equivalente. Por exemplo, um comerciante que detém uma posição de colocação longa de 500 contratos com um fator delta de 0,50 é considerado como detentor de uma curta posição equivalente de futuros de 250 contratos. Os futuros longos e curtos de um comerciante - posições equivalentes são adicionados às posições de futuros longas e curtas do comerciante para dar "longos e combinados" e "combinado-curto" posições. Os juros abertos, conforme relatados à Comissão e utilizados no relatório do COT, não incluem contratos de futuros abertos contra os quais os avisos de entregas foram interrompidos por um comerciante ou emitidos pela organização de compensação de uma troca.
Posições relatáveis.
Os membros da compensação, os negociadores de comissões de futuros e os corretores estrangeiros (coletivamente chamados de empresas declarantes) arquivam relatórios diários com a Comissão. Esses relatórios mostram as posições de futuros e opções de comerciantes que ocupam posições acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos nos regulamentos da CFTC. Se, no fechamento diário do mercado, uma empresa de relatórios tiver um comerciante com uma posição em ou acima do nível de relatório da Comissão em qualquer mês de futuros ou expiração de opção, informa que a posição total do comerciante em todos os períodos de vencimento de futuros e opções nessa mercadoria, independentemente do tamanho. O agregado de todos os comerciantes & rsquo; As posições reportadas à Comissão geralmente representam 70 a 90 por cento do interesse aberto total em qualquer mercado. De vez em quando, a Comissão elevará ou diminuirá os níveis de relatórios em mercados específicos para encontrar um equilíbrio entre a coleta de informações suficientes para supervisionar os mercados e minimizar a carga de relatórios sobre o setor de futuros.
Comerciantes comerciais e não comerciais.
Quando um comerciante individualmente reportável é identificado para a Comissão, o comerciante é classificado como "comercial" ou "não comercial". Todas as posições de futuros de um comerciante em uma mercadoria são classificadas como comerciais se o comerciante usar contratos de futuros naquele produto específico para cobertura, conforme definido no Regulamento CFTC 1.3, 17 CFR 1.3 (z). Uma entidade comercial geralmente é classificada como "comercial" comerciante mediante a apresentação de uma declaração junto da Comissão, no formulário CFTC 40: Declaração do comerciante de relatórios, que é comercialmente ". envolvidos em atividades comerciais cobertas pelo uso dos mercados de futuros ou opções. & quot; Para garantir que os comerciantes sejam classificados com precisão e consistência, o pessoal da Comissão poderá julgar a nova classificação de um comerciante se tiver informações adicionais sobre o uso dos mercados pelos comerciantes. Um comerciante pode ser classificado como comerciante comercial em algumas commodities e como comerciante não comercial em outras commodities. Uma única entidade comercial não pode ser classificada como comerciante comercial e não comercial na mesma mercadoria. No entanto, uma organização multifuncional que possui mais de uma entidade comercial pode ter cada entidade comercial classificada separadamente em uma mercadoria. Por exemplo, uma organização financeira que comercializa futuros financeiros pode ter uma entidade bancária cujas posições são classificadas como comerciais e possuem uma entidade separada de gerenciamento de dinheiro cujas posições são classificadas como não comerciais.
Posições não reportáveis.
O interesse aberto longo e curto mostrado como "posições não reportáveis" é derivado subtraindo as posições totais longas e curtas "Reportable" & quot; do interesse aberto total. Consequentemente, para "posições não reportáveis", " o número de comerciantes envolvidos e a classificação comercial / não comercial de cada comerciante são desconhecidas.
Para o relatório apenas sobre o futuro, a divulgação mede a medida em que cada comerciante não comercial detém posições de futuros longas e curtas iguais. Para o relatório combinado de opções e futuros, o espalhamento mede a medida em que cada comerciante não comercial detém posições iguais combinadas e longas e combinadas. Por exemplo, se um comerciante não comercial nos futuros Eurodollar detém 2.000 contratos longos e 1.500 contratos curtos, 500 contratos aparecerão no "Long" categoria e 1.500 contratos aparecerão na seção "Etalhar" categoria. Estes números não incluem a divulgação do mercado, como a divulgação dos futuros do Eurodollar em relação aos futuros do Tesouro. Veja também o & quot; Old and Other Futures & quot; seção abaixo.
Alterações nos compromissos de relatórios anteriores.
As mudanças representam as diferenças entre os dados para a data atual do relatório e os dados publicados no relatório anterior.
Porcentagem de interesse aberto.
Os percentuais são calculados em relação ao interesse aberto total para o relatório de futuros e contra o juro aberto total de futuros futuros para o relatório combinado de opções e futuros. Os percentuais inferiores a 0,05 são mostrados como 0,0; e por arredondamento, os por cento podem não totalizar 100,0.
Número de comerciantes.
Para determinar o número total de comerciantes reportáveis em um mercado, um comerciante é contado apenas uma vez que o comerciante aparece ou não em mais de uma categoria (comerciantes não comerciais podem ser longos ou curtos e podem se espalhar, os comerciantes podem ser longos E curto). Para determinar o número de comerciantes em cada categoria, no entanto, um comerciante é contado em cada categoria em que o comerciante detém uma posição. A soma do número de comerciantes em cada categoria, portanto, muitas vezes excederá o número de comerciantes nesse mercado.
Futuros Antigos e Outros (somente formulário longo)
Para produtos selecionados onde há uma estação de marketing bem definida ou ano de safra, os dados COT são discriminados por "antigo" e "outros" anos de safra. Os "principais mercados para os quais os dados de COT são exibidos por ano de safra" tabela (mostrado abaixo) lista essas commodities e o primeiro e último futuro da temporada de marketing ou ano de safra. Para não divulgar posições em um único futuro próximo do seu vencimento, no primeiro dia útil do mês do último futuro em um "antigo" ano de safra, os dados desse último futuro são combinados com os dados para o próximo ano de safra e são mostrados como "antigo" futuros de colheita. Um exemplo é o trigo CBOT, onde o primeiro mês da safra é julho e o último mês da safra anterior é maio. Em 3 de maio de 2004, os cargos no mês de futuros de maio de 2004 foram agregados com posições nos meses futuros de julho de 2004 a maio de 2005 e mostrados como "antigo" futuros de colheita. As posições em todos os meses subseqüentes do futuro do trigo foram mostradas como "outros".
Para o "antigo" e "outros" figuras, o espalhamento é calculado para posições longas e curtas iguais dentro de um ano de safra. Se um comerciante não comercial mantém uma posição longa em um "antigo" futuro do ano da safra e uma posição curta e igual em um "outro" futuro do ano de colheita, a posição longa será classificada como "apenas por muito tempo" no "antigo" ano de safra e a posição curta será classificada como "short-only" no "outro" ano da safra. Neste exemplo, no & quot; all & quot; categoria, que considera as posições de cada comerciante sem considerar o ano da safra, que as posições do comerciante serão classificadas como "disseminação". Por este motivo, somando o & quot; antigo? e "outros" as figuras para long-only, para short-only, ou para propagação não serão necessariamente igual à figura correspondente mostrada para "all" Futuros. Qualquer diferença resulta de comerciantes que se espalham a partir de um "antigo" futuro da safra para um "outro" futuro do ano da safra.
Razões de concentração (formulário longo apenas)
O relatório mostra os percentuais de participação aberta dos maiores quatro e oito comerciantes reportáveis, independentemente de serem classificados como comerciais ou não comerciais. Os índices de concentração são mostrados com as posições dos comerciantes calculadas em uma base bruta longa e bruta baixa e em uma base líquida ou líquida baixa. A "posição líquida" os índices são calculados após compensar as posições longas e curtas de cada comerciante e rsquo; s. Um comerciante reportável com posições longas e curtas relativamente grandes, equilibradas em um mercado único, portanto, pode estar entre os quatro e oito maiores comerciantes, tanto nas categorias brutas quanto brutas brutas, mas provavelmente não serão incluídos entre os quatro e os oito maiores comerciantes em uma base líquida.
Relatório Complementar.
Com base nas informações contidas no relatório de futuros e opções combinados no formato curto, o relatório Suplementar mostra uma categoria adicional de & ldquo; Index Traders & rdquo; em mercados agrícolas selecionados. Esses comerciantes são retirados das categorias não comercial e comercial. A categoria não comercial inclui posições de fundos gerenciados, fundos de pensão e outros investidores que geralmente buscam exposição a um índice amplo de preços de commodities como uma classe de ativos de forma não alavancada e passivamente gerenciada. A categoria comercial inclui posições para entidades cuja negociação reflete predominantemente a cobertura de transações de balcão envolvendo índices de commodities e, por exemplo, um negociante de swap que detém posições de futuros longas para proteger uma exposição de curto índice de commodities oposto a comerciantes institucionais, como fundos de pensão.
Todos esses comerciantes e comerciantes, sejam eles provenientes de categorias não comerciais ou comerciais, geralmente replicam um índice de commodities, estabelecendo posições de futuros longas nos mercados de componentes e, em seguida, expandindo essas posições de futuro para futuro usando uma metodologia fixa. Alguns comerciantes atribuídos à categoria Index Traders estão envolvidos em outra atividade de futuros que não pode ser desagregada. Como resultado, a categoria de comerciantes de índices, que normalmente é constituída por comerciantes com posições de futuros únicas que reúnem um índice, incluirá algumas posições longas e curtas em que os comerciantes têm atividades de negociação multidimensionais, sendo a preponderância da negociação do índice. Da mesma forma, a categoria Index Traders não incluirá alguns comerciantes que estão envolvidos na negociação de índices, mas para quem não representa uma parte substancial de sua atividade de negociação global.
Principais Mercados para os quais os Dados COT são Indicados por Ano de Colheita.
Nota: CBOT: Chicago Board of Trade; KCBT: Conselho de Comércio de Kansas City; MGE: Minneapolis Grain Exchange; CME: Chicago Mercantile Exchange; NYBT: New York Board of Trade.
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