Melhores pares de divisas não correlacionadas

Evitando o desastre do forex por não correlação.
Um perigo sempre presente que enfrenta comerciantes de forex spot é o foco constante em oportunidades de curto prazo, enquanto falta o grande quadro.
Mais recentemente, os comerciantes testemunharam o risco criado por grandes eventos geopolíticos. Um evento exógeno, como a revolta da Líbia, pode causar uma onda de aversão ao risco que entra em cascata em todo o mercado. Se o melhor e o mais brilhante do mundo não pode prever esses eventos, nem os melhores sistemas de negociação, o comerciante forex precisa desenvolver uma estratégia defensiva ou de redução de risco e minimizar o risco de varredura no lado errado desses eventos. . Embora não possamos prever eventos inesperados, podemos optar por reduzir o risco na negociação forex local, selecionando posições não correlacionadas.
Como o EUR / USD se correlaciona em uma semana, mês ou ano com outros pares de moedas? Há surpresas? Usando dados de correlação, podemos procurar anomalias ou padrões anormais em correlações monetárias atuais. Por exemplo, a sabedoria convencional em relação aos pares EUR / USD e USD / CHF é que eles estão cerca de 90% negativamente correlacionados. Isso, no entanto, é desmentido pelos dados de correlações contemporâneos (ver "matriz do forex"), e permite a possibilidade de uma reversão para o comércio médio.
Mas o ponto importante a lembrar com as correlações é ter tantas posições não correlacionadas quanto possível para evitar grandes levantamentos em grandes movimentos. Se os seus modelos gostam do euro e da libra e da mdash; dois pares e mdash altamente correlacionados; contra o dólar, você precisa selecionar o sinal mais forte e ir com ele, em vez de dobrar sua exposição, levando ambos os negócios. Então você só deve adicionar negócios com pares não correlacionados negativamente ou negativamente.
Para os comerciantes que colocam vários pares de moedas, encontrar o conjunto mais diversificado de pares de moedas oferece proteção extra. O ditado familiar de don & rsquo; t colocar todos os seus ovos em uma cesta se aplica aqui. Se um comerciante quisesse aplicar este princípio de correlações mínimas e trocar moedas múltiplas, o primeiro passo é selecionar um par de moedas prime e, em seguida, escolher outros pares com baixas correlações. Por exemplo, se selecionássemos o EUR / USD, o conjunto de pares de moedas de baixa correlação ao lado dele incluirá USD / MXN e USD / CAD. Se selecionássemos o GBP / USD como o par principal, então um conjunto potencial de pares de baixa correlação seria USD / MXN e EUR / AUD (veja as imagens abaixo).
Vale a pena olhar para o AUD / USD do ponto de vista de correlação. Uma cesta de baixa correlação AUD / USD inclui o EUR / JPY, EUR / GBP ou EUR / CAD. O AUD / USD e o EUR / CAD apresentam uma correlação mais baixa de um mês com -0,03%. Um padrão que os comerciantes precisam estar cientes é o fato de que quando você adiciona mais pares de moedas, você perde a não correlação.
Nós não conversamos sobre sinais e devemos ter claro que estes não são negociações de arbitragem, mas os negócios são baseados em seu próprio mérito, que nós, através de um estudo de correlação, estamos garantindo que não estejam adicionando riscos. A correlação entre ou entre cada posição que você carrega precisa ser compreendida para entender sua exposição total ao risco.
Existem importantes implicações comerciais estratégicas a partir de uma análise de correlação para iniciantes e comerciantes mais experientes. Primeiro, enquanto o EUR / USD é muito popular, ele realmente oferece a maior exposição de risco ao comércio junto com outras moedas. Como suas correlações são muito altas com outros pares, as perdas com a negociação do EUR / USD seriam provavelmente replicadas nos outros pares. O par de moedas que fornece a melhor correlação com outros pares é o AUD / USD. Para os comerciantes de início e até mais experientes que negociam o AUD / USD com o EUR / JPY ou o EUR / GBP, o USD / MXN e o USD / CAD oferecem uma cesta que gera o maior potencial para estabilizar o desempenho.

Pares não monetários não correlacionados.
Pares não monetários não correlacionados.
Esta é uma discussão sobre pares de moeda não correlacionados nos fóruns de Forex, parte da categoria Mercados; Olá Fellow Traders, eu desejo conhecer os poucos mais & amp; quot; uncorrelated par & amp; quot; viz. a correlação mais próxima a zero. eu tentei .
John Forman, PhD.
Autor - Perguntas frequentes de negociação, The Essentials of Trading.
@ rhody trader - obrigado por sugerir um exemplo de USDJPY & amp; EURGBP.
Um major, um e. m.
Um comércio de risco altamente correlacionado, um menos assim.
Um sensível aos mercados de commodities, um não.
Um sensível aos diferenciais de taxa, um não.
"O que não me mata me deixa mais forte"
"Na medida em que eu possa ser ouvido por qualquer coisa, que pode ou não se importar com o que eu digo, pergunto, se interessa, que você seja perdoado por qualquer coisa que você tenha feito ou não fez, o que exige perdão".

Forex.
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Melhores 10-15 pares não correlacionados em FX.
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Melhores pares forex não correlacionados
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Se você está negociando a curto prazo como em escalar ou segurando por algumas horas, você não deve se preocupar com a correlação entre pares de divisas.
Ao negociar posições de longo prazo (segurando por semanas, meses, etc.), você pode reduzir o risco de correlação, mantendo sua cesta tão pequena quanto possível. Evidentemente, evite juntar pares comerciais que compartilhem uma moeda. Por exemplo, AUDUSD e EURCAD têm uma correlação de 1mo muito baixa, pois cada par possui moedas diferentes. No entanto, note que algumas moedas estão correlacionadas com commodities (CAD, AUD, NZD) e algumas moedas estão correlacionadas entre si (AUD & amp; NZD, AUD & CNY).
Eu geralmente aderem a negociação de grandes pares com o dólar dos EUA, principalmente USDJPY, EURUSD e USDCAD. Não preciso me preocupar com o risco de correlação aqui.