Euro FX Futures Quotes Globex.
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Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação em instrumentos sem interesse ou volume aberto são fornecidos apenas para usuários da web e não são publicados na Market Data Platform (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.
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O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
CME Group FX Fixing Price Methodology.
O CME Group racionalizou sua metodologia de preço de fixação FX tanto para as 9:00 da manhã de estilo europeu quanto para as 2:00 da. m. Fixações de estilo americano. As opções FX do Grupo CME são exercidas no vencimento com base no "preço de fixação do grupo CME Group", & quot; que é um preço médio ponderado em volume para o contrato de futuros em moeda local, lançado o mais breve possível, respectivamente, após as 9:00 da manhã e as 2:00 da. m. Hora central (CT), que também é 10:00 da manhã e 3:00 p. m. Hora do Leste (ET). CME Group calcula & amp; publica os "preços de fixação" diariamente, tanto para as opções de FX de estilo europeu como para estilo americano, mas nos dias de vencimento das opções (geralmente sexta-feira), é usado para exercer a libra britânica, dólar canadense, Euro FX, ienes japoneses e franco suíço e Opções do dólar australiano.
A metodologia para calcular o preço de fixação do CME Group FX é composta por vários "níveis" e é aplicado de forma consistente a cada contrato de futuros em moeda local subjacente às opções de estilo europeu e estilo americano. Dependendo do histórico de preços exclusivo de cada contrato de futuros FX durante o intervalo de cálculo diário, os cálculos resultantes do preço de fixação do grupo CME Group podem ser baseados em diferentes níveis. Por exemplo, os preços de fixação da moeda britânica e do franco suíço CME podem ser baseados no Nível 2, mas as fixações do Euro FX e do iene japonês podem basear-se apenas no Nível 1 no mesmo dia. Os "preços de fixação" são arredondados para o tique inteiro (um ponto) mais próximo, conforme definido pela regra do Incremento de Preços do contrato respectivo.
& quot; CME Group currency fixing price & quot; O intervalo de cálculo é de 30 segundos (8:59:30 para 8:59:59 e 1:59:30 para 1:59:59).
O preço médio ponderado por volume (VWAP) do contrato de futuros subjacente negociado no CME Globex é calculado e divulgado em tempo real durante os intervalos de 30 segundos que terminam às 9:00 da manhã e às 2:00 da. m. CT. No entanto, se menos de três negociações no final do intervalo, vá para o Nível 2 para os dados de oferta / solicitação do CME Globex (portanto, para negociações de 2, 1 ou zero em intervalo de cálculo de 30 segundos, então o Nível 2 se aplica).
Calcule o ponto médio da propagação de oferta / solicitação durante os 30 segundos em tempo real. Mude pelo menos uma vez por segundo (mínimo de 30 observações). O preço de fixação do grupo CME Group é a média dos pontos médios. Para contratos de liquidez, a maioria dos preços de fixação de preços serão determinados através dos procedimentos de Nível 1. Se nenhum spreads de lance / pedido estiverem disponíveis durante o intervalo de 30 segundos, o Nível 3 se aplica.
Use taxas de venda de fornecedor vendidas no balcão (OTC) e pontos de adiantamento para calcular os futuros sintéticos e os preços de fixação de divisas do grupo CME. & Quot; Se não houver vendas ou preços de oferta e oferta durante os intervalos de 30 segundos anteriores às 9:00 da manhã e às 2:00 da. m. CT no vencimento de contratos de opções de estilo FX de estilo europeu ou estilo americano, a equipe de câmbio obtendrá o preço de fixação de divisas do Grupo CME como um preço de futuros sintéticos a partir das taxas pontuais do fornecedor de cotações e dos pontos avançados de maturidade apropriados. Os preços serão exibidos no Merquote e no site do Grupo CME.
O conhecimento do exercício forçado de todas as opções in-the-money combinadas com o abandono forçado automático de todas as opções dentro e fora do dinheiro permitem que o CME Clearing, as empresas de compensação e seus clientes preguem pouco depois das 9:00 da manhã e 2 : 00 pm Hora central na sexta-feira, que as posições de opções de câmbio de vencimento serão atribuídas a posições de futuros. Portanto, os clientes / empresas de compensação saberão se proteger ou trocar de postos de futuros recentemente cedidos no momento em que os futuros e os mercados OTC estão abertos e comerciais. Em relação às opções FX de estilo europeu do CME Group, o mercado de opções OTC FX também valoriza suas opções de vencimento às 9:00 da. m. Horário central a cada dia. Portanto, os participantes do mercado OTC podem analisar suas opções combinadas de OTC, futuros e livros de opções de futuros de estilo europeu ao mesmo tempo e tomar decisões comerciais apropriadas. Esta compatibilidade torna as opções FX de estilo europeu do CME Group, em particular, atraentes para comerciantes de opções OTC FX.
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FX Futures Delivery.
O Grupo CME transformou as finanças globais quando introduziu os primeiros futuros financeiros do mundo - futuros FX - em 1972. Atualmente, o CME Group é o maior mercado de futuros FX no mundo.
Os contratos FX listados no CME Group passam por um processo de entrega física quatro vezes por ano na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro, com exceção do peso mexicano e do rand sul-africano, que são negociados em todos os doze calendários meses. O real brasileiro também é negociado em todos os doze meses do calendário, mas não é entregue fisicamente - é liquidado em dinheiro. O rublo russo também é liquidado em dinheiro, mas atualmente é negociado em apenas quatro meses (março, junho, setembro e dezembro). Embora apenas uma pequena parcela de todos os contratos futuros CME Group FX realmente resulte em entrega física, um sistema de entrega eficiente e confiável é essencial para o preço justo dos contratos.
O último dia de negociação para todos os futuros FX - com três exceções - é o segundo dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Para dólares canadenses, a negociação de futuros deve encerrar no dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Os futuros reais brasileiros encerram as negociações às 2:00 p. m. Hora de Chicago no último dia útil do mês para o Banco Central do Brasil imediatamente anterior ao mês do contrato. O fechamento da negociação para contratos no rublo russo é às 11:00 da tarde, hora de Moscou, no dia 15 do mês, ou, se não um dia útil, no próximo dia útil para o mercado cambial interbancário de Moscou. A data de valor para todos os futuros FX deve ser na terceira quarta-feira do mês do contrato. Se esse dia não for um dia útil no país de entrega ou seja feriado bancário em Chicago ou Nova York, então a entrega será feita no dia seguinte, que é um dia útil no país de entrega e não é um banco Férias em Chicago ou em Nova York.
Segue-se uma breve descrição do processo de entrega de futuros da CME Group FX que explica os papéis da CME Clearing e dos participantes do mercado, os deveres e obrigações dos compradores e vendedores de futuros CME Group FX e o processo de entrega.
Entregas FX: Funções da Bolsa e Participantes do Mercado.
O papel da troca.
A CME Clearing reconhece seus membros compensadores como as partes em um comércio, se esses membros compensadores estão agindo por conta própria, as contas de outros membros ou seus clientes. Quando uma troca ocorre entre dois membros de compensação, ela é executada através das instalações da Bolsa. O Clearing House torna-se o comprador para cada vendedor e o vendedor para cada comprador, com um membro da compensação assumindo o lado oposto da transação. Desta forma, o CME Clearing reduz drasticamente o risco da contraparte.
Na negociação de futuros de FX, a conclusão do processo de entrega de moeda depende do estabelecimento pela CME Clearing de instalações bancárias nos Estados Unidos e no país indígena para cada moeda negociada. A Bolsa contrata um Banco Agente para atuar em seu nome e estabelece duas contas com o Banco do Agente, uma conta em dólares para facilitar a entrega de dólares e uma conta em moeda estrangeira na agência do Banco do Agente ou um banco correspondente (agindo sob contrato com o Banco do Agente) no país em que a moeda estrangeira será entregue.
Para a maioria das moedas, o CME Clearing exige que o titular da posição comprada (ou seja, o comprador) pague dólares na conta de entrega do Mercado Monetário Internacional (IMM) com sede nos EUA. Esta é a mesma conta a partir da qual o curto (ou seja, o vendedor) é pago. Da mesma forma, a transferência da moeda estrangeira ocorre no país indígena. O banco de entrega do short transfere a moeda para a conta de entrega do IMM nesse país e a moeda é então entregada dessa conta na conta do longo prazo no banco de sua escolha.
Deveres e Obrigações dos Compradores.
Antes do último dia de negociação:
O comprador deve providenciar com um banco para entregar dólares norte-americanos para a conta de entrega IMM correta no respectivo Banco do Agente. O valor exato em dólares é determinado pelo preço final de liquidação dos contratos.
O comprador deve providenciar com um banco no país de origem da moeda para receber a moeda na data do valor do contrato. O detentor da posição longa deve informar sua firma de compensação do banco e os detalhes da conta necessários para enviar a moeda à conta.
Dois dias antes do último dia de negociação:
Às 4:00 da tarde. O horário de Chicago, as empresas de compensação submetem à Câmara de compensação um inventário de posições entregues. Eles devem incluir seu potencial banco Order-to-Pay, se necessário.
Último dia de negociação:
Às 11:00 horas de Chicago, as empresas de compensação que atuam em nome de seus clientes enviam o formulário de compromisso de entrega do comprador para cada cliente. Este formulário deve ser enviado ou inserido através do CLEARING 21®. Este formulário detalha o número de contratos que a empresa de compensação aceitará a entrega do banco de pagamento a partir do qual os dólares americanos estarão chegando (banco de ordem para pagamento, se necessário) e os nomes de conta, números de conta e bancos aos quais enviar o pagamento em moeda estrangeira (banco de remessa estrangeiro).
Um dia após o último dia de negociação para todas as moedas:
Às 1:00 p. m. Hora de Chicago, o comprador deve transferir dólares para o Banco do Agente associado a essa moeda ou ter sua emissão bancária e um "Pedido para Pagar" ao Banco do Agente. O Order-to-Pay deve assumir a forma de uma promessa de pagar em "quot; o mesmo dia" fundos até às 10:00 da. m. hora local no país de origem da moeda na data-valor.
A Clearing House envia informações aos bancos do agente através da Sociedade para o Sistema Mundial de Telecomunicações Interbancárias Internacionais (S. W.I. F.T.). O CME Clearing, em seguida, transmite essas informações para sua subsidiária ou seu banco de agentes no país de origem da moeda para organizar a transferência para a conta do comprador na data do valor.
Às 10:00 da manhã, hora de Chicago, todas as Ordens para Pagar devem ser cumpridas pela transferência do "mesmo dia" fundos na conta de entrega do IMM no Banco do Agente apropriado, se necessário.
O banco de entrega IMM no país de emissão transfere a moeda contratada para todos os compradores. Isso ocorre se todos os shorts ou não entregaram a moeda contratada para a conta IMM.
Deveres e Obrigações dos Vendedores.
Antes do último dia de negociação:
O vendedor deve providenciar com um banco de entrega para entregar a moeda contratada em seu país de emissão no Banco do Agente apropriado.
O vendedor também deve providenciar com um banco para receber dólares nos EUA. O titular do cargo deve informar o seu membro de compensação do banco e os detalhes do número da conta necessários para enviar dólares para sua conta.
Dois dias antes do último dia de negociação:
Às 4:00 da tarde. O horário de Chicago, as empresas de compensação submetem à Câmara de compensação um inventário de posições entregues. Eles devem incluir seu potencial banco Order-to-Pay, se necessário.
Último dia de negociação:
Às 11:00 horas da Chicago, as empresas de compensação que atuam em nome de seus clientes enviam o formulário de compromisso de entrega do Vendedor para cada cliente. Este formulário pode ser enviado ou inserido através de CLEARING 21. Este formulário detalha o número de contratos a serem entregues, o banco do qual moeda estrangeira chegará (banco de remessa estrangeiro) e os nomes das contas, números de conta e bancos para os quais enviar o pagamento em dólares norte-americanos (banco de remessa dos EUA).
Dia após o último dia de negociação para todas as moedas:
O Vendedor notifica o seu banco de entrega do valor da moeda a ser entregue na data do valor da conta de entrega do IMM no país de emissão ou peça ao seu banco um Pedido de Pagamento ao Banco do Agente, se exigido pela Câmara de Compensação . O pedido de pagamento, se necessário, deve assumir a forma de uma promessa de pagamento em "o mesmo dia" fundos até às 10:00 da. m. hora local no país de origem da moeda na data-valor.
A Clearing House envia informações aos Bancos do Agente via S. W.I. F.T. O CME Clearing, em seguida, transmite esta informação para a sua subsidiária ou o seu agente no país de origem indígena, informando-se sobre o montante e a fonte do depósito esperados na data-valor.
Às 10:00 da. m. hora local, o banco de entrega do vendedor transfere a moeda contratada para a conta de entrega do IMM no banco do agente no país de origem da moeda.
O banco agente libera os pagamentos em dólares americanos aos vendedores.
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Sobre o cobre.
Os futuros de cobre são ferramentas de hedge que oferecem oportunidades de mitigação de preços de cobre para uma variedade de participantes no mercado. Eles também fornecem descoberta de preços globais e oportunidades para a diversificação de portfólio, bem como:
Possíveis oportunidades de negociação, uma vez que os preços do cobre são sensíveis às indústrias cíclicas, como a fabricação de maquinaria de construção e industrial, bem como a situações políticas nos países onde a mineração de cobre é controlada pelo governo. Os benefícios da compensação central, incluindo crédito de contraparte garantido e segregação de clientes financia a transparência do preço do cobre, dando a todos os participantes do mercado acesso igual, mantendo o anonimato em todas as ofertas e ofertas.
Coisas para saber sobre os contratos:
Elegível para o comércio bloqueado fisicamente Pode ser negociado sem permuta para limpar apenas através do CME ClearPort.
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